CFD

GMOクリック証券で米国VI(VIX指数)に投資!【恐怖指数】

2019年7月より、VIX指数(恐怖指数)に連動する米国VIの運用を始めました。
米国VIはGMOクリック証券CFDで取引できる商品です。

VIX指数(恐怖指数)とは?

S&P500の価格変動率を元に算出した指数です。
シカゴ・オプション取引所(CBOE)より1993年に発表されました。

S&P500(日経225のアメリカ版)とは逆相関になっており
S&P500下落したら、VIX指数上昇
S&P500上昇したら、VIX指数下落
という動きをします。

アメリカの株式が暴落して、恐怖感が高まりVIX上昇↑
アメリカの株式が上昇して、安心からVIX下落↓

だから通称:恐怖指数と呼ばれているんですね!

GMOクリック証券CFD

2019年8月14日 GMOチャート

上記画像は約1年間の比較チャートです。

2018年12月26日前後や、2019年8月など
綺麗に反転していますね!

VIX指数はアメリカ株式が暴落すると上昇するので
分散投資や、暴落を利用した取引が出来ます。

暴落時に利益が出ている銘柄があると心に余裕が生まれます。

上の方に指値を入れて、お守り銘柄としての利用もありですね!(笑)

どこで取引できるの?

VIX指数の取引は、GMOクリック証券CFD口座でしか行えません↓

口座開設、取引手数料は全て無料!

VIX指数に連動している米国VIという銘柄です。
一緒にS&P500(米国S500)も扱っているので分散投資も出来ます。

運用方法は?

基本的にはスイングトレードで差金決済を狙うやり方です。

米国VIは上昇しても、15前後に戻ってくる特性があります。(上記画像参照)
その特性を利用し、値上がった時に空売りして
値さがった時に買い戻す。

さらに売り保有でプラスの価格調整が入る事が多いので
ショートをメインにします。

  • 売り指値注文を並べていき、値が下がったら決済!
  • タイミングによっては価格調整額も頂く!

という流れです。

どこに注文をいれるか

過去1年の米国VIチャートを見ると
通常は15前後、20以下で動いていますね。

暴落時以外でも利益が欲しい欲張り物なので(笑)
ジグザグ動いている16~20の1ドル刻みで指値を入れます。
結構16でヒットして、15決済とコツコツ利益を出してくれています!

15以下は、価格調整目前じゃなければ買い保有するのもありだと考えています。
駄菓子菓子!上手い事いかず、価格調整で損失だしたり難しいので
やっぱり基本的に売り保有だけがストレスなく運用出来ます。

アメリカ株式と逆相関にあるので、暴落時は20を超えてきます。
暴落のチャンスを逃す訳にはいかないので、予算と相談した上で
20より上にも指値注文を仕掛けたい所です。

ただ、20↑は中々やってこないので資金効率が悪いかも・・・
本当にお守りみたいな感じになってしまいます。

注文イメージ

上記画像は指値注文イメージです。

15から20まで1ずつ指値注文を仕掛けます。

チャートを面で捉える、売りトラリピみたいなイメージですね!

価格調整額だけを狙う方法はどう?

毎月、価格調整があり、2019年は殆どプラスでした。(売り保有)

それなら売りで長期保有して
価格調整額だけを狙っても良い年利が出るんじゃない?

ふと疑問に思ったので調べてみました。

  • 米国VI:16
  • ロスカットレート:50
  • 必要証拠金:40,000円

上記の条件で計算すると

  • 2019年の合計価格調整額は+11,976円でした。

1枚当たりの年利換算:+29.94%(2019年)
驚愕の年利ですね(笑)

2019年価格調整一覧

成績の良い年だけだと都合が良いので
他の年も見てみましょう!

  • 2018年の合計価格調整額は-2,806円でした。

1枚あたりの年利換算:-7.01%(2018年)
今度はマイナスでした・・・
過去チャートを見ると、2-4月と10-12月は20超えしていました。
米国VIが上昇続きだと、価格調整がマイナスになる傾向です。

2018年価格調整一覧

2017年はどうでしょうか

  • 2017年の合計価格調整額は+12,951円でした。

1枚あたりの年利換算:+32.37%(2017年)
過去一の年利ですね(笑)

2017年価格調整一覧

結果

  • 価格調整のみを狙って保有するのもあり

2017-2019年の3年間だけだと、平均年利:18.43%でした。

十分すぎる年利ですね。
ただ、過去の価格調整額を見て貰えばわかるように安定はしていません。

結果論ですが、上昇が多かった2018年は
スイングトレードしていた方が良かったでしょう。

そもそも毎月1度、1ドル幅で決済出来れば+1,000円です。
年+12,000円(年利30%)

過去チャートでは、毎月15-17を上下しています。(2017年除く)

価格調整額を狙って保有するのもありですが
指値注文を入れてスイングトレードをする方が、利益が出そうじゃありませんか?
差金決済+タイミングによっては価格調整も狙えます。

指値注文を入れる手間がありますが、個人的にはそれ程手間と感じないので
自分はスイングトレードをしながら、あわよくば価格調整の作戦で行きます!(笑)

ロスカットレートは?

下がるまで待つ方法なので、もちろんロスカットレートは余裕を持たせます。

月足で過去13年を見ると、リーマンショック時の72.80が最高です。
さすがにリーマン級を想定するのはな・・・資金面的に(笑)

30にすると、2018年にヒゲでタッチしてるし
2015年も2011年以降は頻繁なので却下。

40だと2011年が最後ですが
欧州債務危機やギリシャショックあたりでタッチしています。

50はリーマン以外触れていないので、リスク管理と資金面から

ロスカットレート50にしました。

注文方法

PCサイト、PCアプリ、スマホアプリの3種類で説明します。

PCサイトでの注文方法

米国VIトレード画面の右側に注文欄があります。

・売買
・注文タイプ
・取引数量
・注文価格(指値の場合)
・注文の有効期限(指値の場合)

上記を入力して、注文確定すれば指値注文を入れられます。

PC版アプリ「はっちゅう君CFD」で注文方法

はっちゅう君CFDを起動し、上段タブにある「注文」から出来ます。

・売買
・注文タイプ
・取引数量
・注文価格(指値の場合)
・注文の有効期限(指値の場合)

上記を入力して、注文確定すれば指値注文を入れられます。

スマホアプリから注文方法

上段左側の「三」からメニュー欄を開き
一番上の「銘柄検索」で「米国VI」を検索
「トレード」をタップすると、上記注文画面が出てきます。

・売買
・注文タイプ
・取引数量
・注文価格(指値の場合)
・注文の有効期限(指値の場合)

上記を入力して、注文確定すれば指値注文を入れられます。

指値注文には期限がある

指値注文には有効期限があります。

最長でも翌週末で指値注文が成立しなければ無効になります。
無期限がないので、少し手間ですが期限事に注文し直す必要があります。

価格調整額を予想する

米国VIの価格調整は毎月あります。

売り保有でプラスになる事が多いですが
相場が上昇傾向にある場合は、マイナスになる事もあります。

毎月、売りか買いかどちらがプラスなのか知れたら便利ですよね!

米国VIは「VIX先物」のチャートを参照しています。
先物取引を参照しているので、価格調整に限月(決済期限)が影響してきます。

右側にある
・期近
・期先
・コンバージョンレート

上記3つを使用する事で、価格調整額を予測する事が出来ます!

計算方法

計算方法は

(期先-期近)×コンバージョンレート×10(取引単位)×1(保有枚数)

例として、2020年1月15日の価格調整額を計算すると
(15.18-12.91)×109.89×10×1
=2.27×109.89×10
=249.4503×10
=2,494.503(2,494円)

(期先-期近)
プラスであれば、売り保有でプラス
マイナスであれば、買い保有でプラス
と覚えるだけでもいいかと思います。

VIX先物の限月を知るサイト

期先と期近を知る為に下記のサイトを利用しています。

VIX Central

2019年8月15日 VIXバックワーデーション

現在の期近と期先を知る事が出来ます!

①:期近
②:期先

②期先-①期近=③差

となります。

より期が高ければ、コンタンゴ(右肩上がり)
より期が高ければ、バックワーデーション(右肩下がり)

コンタンゴ状態だと売り保有でプラスの価格調整が貰えるって事ですね!
(③の上、コンタンゴ率が+%だと売り保有で利益)

実際に運用してみて

2019年7月より米国VIを運用しています。

ルールさえ決めてしまえば、指値注文を入れて放置しているだけです。

株価が下落し、VIX指数が上昇している現在(2020年2月)
バックワーデーション状態なので、マイナス価格調整が痛いですが
VIX指数は、いずれ下落し平常運転をする特徴があるので
指値決済注文を入れて待っています(笑)

決済価格に関してはこれと言った数値が決まっておらず
高値で掴んだポジションでは利益を大きくしたいので
18、19、20は16で決済するように指値を入れています。

17、16は15決済でやっています。

結構ルールがゆるゆるなので、その都度変えています(笑)
基本的に15ぐらいまで戻ってくると考えているので

皆の恐怖が収まる事を願っています(笑)

恐怖心はいつまでも続かない。

皆さんも市場の恐怖に投資してみませんか?

【2019年、米国VIの運用実績】
中々いい年利を出しています!今後もコツコツ続けていく予定。
年間利益:+37,462円
元本:約25.5万円(CFD口座でイギリスと同時運用の為)
年利:約14.69%
(7月~12月の5ヵ月間)

口座開設、取引手数料は全て無料!

関連記事

毎週更新している、株価指数CFDの運用実績報告!
GMOクリック証券で米国VIの他に、イギリス100も運用しています。

イギリス100はどういう方法で運用しているか?
株価指数CFDの運用記録など、ぜひご覧ください。

【店頭CFD】GMOクリック証券でイギリス100!年利10%を狙う
【イギリス100】GMOクリック証券の価格調整額を再投資する方法!【複利運用】

株価指数CFD 運用実績 週間報告

GMOクリック証券CFD
ABOUT ME
山羊
山羊
28歳サラリーマン 投資1年生 100万から投資を始めていきます。 毎週の利益を記録したり、固定費やお金にまつわる事を書いていきます。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です