ETF

【必要証拠金どうする?】ナスダック100トリプルのリスク試算に対する考え

現在、トライオートETF
米国のナスダック100トリプル(TQQQ)を運用しています。

自作のETFシミュレータで都度確認しながら運用しているのですが

TQQQをシミュレートするうえで
ロスカットレートを「0ドル」にする場合
必要証拠金は

  • 現在レートに合わせた方が良いのか?
  • 最低の500円が良いのか?

この疑問が出てきました。

結果は

500円でも大丈夫!
米国サーキットブレーカーが守ってくれます。
下落したら資金を入金し、下でトラップの追加をするか
稼働に制限を設けて運用すれば、機会損失も怖くない。

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必要証拠金問題

トライオートETFの必要証拠金は
前日終値から算出されます。
インヴァスト証拠金一覧(PDF)

  • 上昇を続けると、必要証拠金は上がって
  • 下落していけば、必要証拠金は下がります。

なので、下落シミュレートするとき
段階的な下落を想定してシミュレートするべきか
下限(500円)で固定した方がいいのか。

ふと、疑問に思いました。

最低の500円で合わせた場合
必要資金が抑えられるし
その分、トラップを追加することができます。

ただ、大暴落した場合・・・
1日で大暴落した場合は南無・・・
前日終値で必要証拠金が更新される前に終わります。

その点
都度シミュレートし現在レートで運用した場合
1日で暴落が起きても大丈夫!
更には下のレートで、新しくトラップの追加ができる。

最優先は生き残ること!
通常の3倍動くTQQQなので
守り重視の運用でやっていました。

駄菓子菓子!!!

そもそもそんな落ちるの?w
通常の3倍ったって限度があるでしょう!
今までで1日の最大下落率は何%だったの?
守った上で、もっと攻めたい・・・w

TQQQの最大下落率

まずは情報を集めないと戦えません。
今までで最大の下落は何%だったのでしょうか?

過去最大は28.65%

過去最大の下落率は28.65%でした。
(2015年8月24日:チャイナショック)

TQQQのチャートが2010年3月~現在までしかなく
リーマンショックはわからず・・
ですが、ナスダック100(QQQ)の3倍ってことは
ナスダック100を調べれば!と思い調べてみると

同じチャイナショックでもQQQの方が落ちてるんですね。
しかも、QQQの下落率(17.35%)を3倍すると52%!

ですが実際のTQQQは28.65%

それなら、2010年5月のギリシャショック(QQQ=14.01%)も
実際は23%ぐらいで大したことなさそうw

リーマンショックではダラダラ下げているので、問題なさそう。

市場のセーフティ機能

そういえば、コロナショックのとき
Twitterでサーキットブレーカーって言葉をよく聞いたな・・・

サーキットブレーカー(以下:CB)

サーキットブレーカー制度とは株式市場や先物取引において価格が一定以上の変動を起こした場合に、強制的に取引を停止させるなどの措置を行う制度である。
出典:サーキットブレーカー制度(Wikipedia)

ニューヨーク証券取引所やNASDAQでは、S&P500の動きを元
最大3段階のサーキットブレーカーが発動される

  • Level 1 – 9:30~15:25の間にS&P 500が前日終値より7%下落したら
    15分間取引を停止する。
  • Level 2 – 9:30~15:25の間にS&P 500が前日終値より13%下落したら
    15分間取引を停止する。
  • Level 3 – 時間帯に関係なくS&P 500が前日終値より20%下落したら
    その日は取引を停止する。

S&P500の変動で見ているそうですが
ナスダック100の上位銘柄はS&P500の上位銘柄でもあるので
ナスダック100が暴落しているのに、CBが発動しないはずがない!

そのため、瞬間的に34%以上も下落する心配はいりません。

セミリタイア鈴(suzu)さんの記事で詳しく知りました。
→参考:ナスダック100トリプルが大暴落したらどうなる?
繰上償還?上場廃止?⇒まずは併合

確かに!過去最大は28.65%だし
万が一、毎日CB発動しても約30%の下落だったら大丈夫そう。

毎日サーキットブレーカーを発動させてみた

例として

  • TQQQレート:180ドル
  • ドル円レート:110円(固定)

上記で1ヵ月間、毎日CBを発動させてみましたw

この表を元に、運用シミュレート。

  • TQQQレート:180ドル
  • ドル円レート:110円(固定)
  • 稼働ブロック:18(180~171)
  • 運用元本:下記図参照

まずは

  • 必要証拠金の下限固定(500円)
  • ロスカットレート:0ドル
  • 運用元本:20万円

もう一つは

  • 必要証拠金、仮想前日終値(変動型)
  • ロスカットレート:0ドル
  • 運用元本:23.5万円

このような結果になりました。

CBのおかげで必要証拠金500円固定で出した元本でも
ロスカットされる心配はなさそうです。

必要証拠金変動型では、かなり余裕があります。
この場合、落ち切ったと思われる所で
新しくトラップを追加する余裕がありますね。

その前にこんな下がり方をしたら併合する可能性の方が高いです。
1ヵ月間、CBが発動しっぱなしなんて考えられないですが
「ありえない」なんてありえないので
念のためシミュレートしてみましたw

今後のリスク試算

今後は、必要証拠金を500円固定でやっていきます。
サーキットブレーカーがあれば怖くない!きっと多分w

その上で、稼働数に上限を設けて運用していけば
落ち切ったと思われるところで逆張りなり
反転を確認してから順張りする等の対応が可能です。

前後15本(計30本)や20本(40本)ぐらいですかね。
それ以上は、口数を増やして行く方向で行きます!

基本的に上昇指数なので、いつかポジションは決済されるし
下落時に追加したトラップもなくなるでしょう!!

攻めすぎず、守りすぎず
しかし、ロスカットレートはしっかりと把握しながら
今後も運用していきます!

実績は毎週更新しています。
稼働状況もTwitterで報告するようにしますので
ちょくちょく覗いてくれると嬉しいです!

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