トラリピ

【トラリピ】ユーロポンド(EUR/GBP)設定公開

5月8日新しくリリースされるユーロ・ポンド(EUR/GBP)!!

最強通貨ペアの第2弾です!

世界で最も取引量の多いユーロドル(EUR/USD)と
世界で3番目に取引量の多いポンドドル(GBP/USD)による通貨ペアです。
マネースクエアデータ参照

ユーロポンド(EUR/GBP)単体でみるとシェアは9位
(ドルを除くと1位です)

ユーロ(EUR)とポンド(GBP)の相関係数は0.83
オージーキウイのオーストラリア(AUD)とニュージーランド(NZD)と同じように
ユーロ(EUR)とポンド(GBP)は非常に似ている動きをする通貨ペアなので
狭い範囲でレンジ相場になりやすく、トラリピ向きの通貨ペア!

ユーロポンド(EUR/GBP)の月足チャートを見ると、長い間売りレンジにいるので
買いレンジオージーキウイと合わせての運用でリスク分散もオススメ!
(AUD/NZDとEUR/GBPとの相関係数は0.04)2021年4月16日時点

この記事では

  • なぜEUR/GBPなのか
  • リスク分散に適した通貨ペア
  • 設定の考え方
  • 少額からの設定紹介
    20万円
    30万円
  • 自分が運用する設定紹介

以上を紹介します!

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なぜEUR/GBPなの?

  • 狭い範囲でよく動くからリピートしやすい
  • 他の通貨ペアと違う値動き
  • クロスポンドで利益額が大きい
  • 売り設定ではスワップがプラス
    (売り:+20円、買い:-20円)

リピートしやすい

ユーロポンド(以下:ユロポン)は、ユーロとポンドの相関関係が強いため
狭い範囲で動く、レンジ相場になりやすい特徴があります。

レンジの狭さでは
最強通貨ペアの第1弾としてリリースされたオージーキウイに負けません!

さらに100pipsあたりの総推移(一定範囲での動く多さ)は
オージーキウイに次いで2位!

狭い範囲でよく動く通貨ペアなので、よりトラリピの特性を活かすことができます。

高低差と総推移の図をみてわかるように
狭い範囲でよく動く通貨ペア・・・まさに自動売買向きの最強通貨ペアです!

リスク分散になる

ユロポンは、ユーロとポンドからなる通貨ペアなので
ドルや円を挟んでいません。
円高円安やドル高ドル安の影響を受けにくいので
他の通貨ペアと違った値動きをします。

最強通貨ペア第1弾のオージーキウイとも違う値動きをするので
最強通貨ペア同士+ドルストレート(**/USD)やクロス円(**/JPY)で複数通貨運用するのも有効です。

収益力が高い

ユロポンはクロスポンド通貨なので、同じ利益幅でも多くの決済利益が見込めます!

どういうことかと言うと
通貨ペアの決済利益額は以下の式で算出されます。

利益金額×基軸通貨レート×通貨数=決済利益

これを他の通貨に置き換えると↓

オージーキウイ(AUD/NZD)

0.01NZドル(利益金額)×77円(NZD/JPYレート)×1万(通貨)
利益額=7,700円

ニュージーランドドル(NZD/USD)

0.01ドル(利益金額)×110円(USD/JPY)×1万(通貨)
利益額=11,000円

上記のように決済されたときの利益額は基軸通貨レート(**/ここ)に影響されます。

ではユロポンの場合はどうなるでしょうか?

ユロポン(EUR/GBP)の基軸通貨はポンド(GBP)です。
ポンド円(GBP/JPY)のレートは150円を推移していますので(2021.4/10現在)
上記の例と同じ利益金額でも決済利益額はこのようになります↓

ユーロポンド(EUR/GBP)

0.01ポンド(利益金額)×150円(GBP/JPY)×1万(通貨)
利益額=15,000円

このように、同じ値動き(利益幅)でもオージーキウイと比較すると
約2倍の差が出てきます。

ただ、必要証拠金が違うので単純に利益率が2倍になるって訳ではありません。

比較対象のオージーキウイと、ユロポンの必要証拠金は上記です。
ユロポンの方が1.6倍多くの必要証拠金がかかりますね。

じゃあ結局のところどうなの?いいの?悪いの?

よくわからないので、「決済利益あたりの必要証拠金」を出してみました。
パワーウェイトレシオみたいなもので、数値が低いほど優れていると考えてください。

  • オージーキウイ:4.28
    (33,000÷7,700)
  • ユーロポンド:3.44
    (51,600÷15,000)

数値をみると、ユロポンの方が19.62%優れていますね!

大きく2倍ドーン!なんてことはありませんでしたが
必要証拠金を考慮しても、ユロポンの方が約20%収益力に優れています!

売り設定ではプラススワップ

後ほど設定に対するレンジの考え方で説明しますが
ユロポンは長い間、売り設定ゾーンにいます。

売り設定で運用する場合、スワップがプラスなので
長い間ポジションを保有したとしても、スワップでゴリゴリ減る心配がありません。

個人的には決済利益でスワップは霞むので、マイナススワップも気にしませんが
それでもプラスの方が嬉しいです!そりゃもちろんです!w
売りも買いもスワップ0になればいいのに・・・

リスク分散に適した通貨ペア

ユロポンのリスク分散通貨で検索すると
ポンド円(GBP/JPY)があげられています。

確かに、ポンド円とユロポンは逆相関関係にあり
ユロポン上昇で、ポンド円が下落する傾向にあります。

ただし、これでリスクヘッジできるのは共に同ポジションを持っていた場合

自分が目指しているトラリピ運用は、中長期的なものですので
チャートを長い目でみると売買設定レンジが違うことに気づきました。
それぞれが長い間、別の設定ゾーンにいる期間があるので
中長期運用でのリスク分散には適さないと考えました。

じゃあ反対に、同じような動きをしているけど買いレンジの通貨は?
(相関係数がプラス、ユロポンとは反対の売買設定)

オジQ<呼んだ?

相関係数がプラスで、ユロポン(売り)とは反対の買いレンジにいる通貨は

  • ユーロドル(EUR/USD)
  • オージーキウイ(AUD/NZD)

この2通貨ペアです!

上記2通貨ペアだったらユロポンのリスク分散通貨として適しています。
そして上記2通貨ペアの中だったら、オージーキウイ(AUD/NZD)がオススメ!
なぜかと言うと、ユーロドル(EUR/USD)は長期足でみると下落チャートにみえるからです。

買い設定で組むのに、下落傾向のある通貨ペアは運用しにくいですね・・・

反対に、オージー・キウイは2014年から買いレンジを推移しています。
更に狭いレンジで値動きが多く、ロスカットレートまでの距離も近いので
少なめな資金で多くのトラップを仕掛けることも可能です!
自動売買、最強通貨ペアとしてリリースされただけありますねw

ユロポンとの相関係数は0.04(2021年4月16日時点)
参考:Investing.com 相関係数ツール

4月16日時点ではシンクロ率4%程ですが
3月~4月では、0.3~0.04とプラスを推移していましたので
売りレンジユロポンと、買いレンジオージー・キウイ
リスク分散として複数通貨運用をするなら、AUD/NZDがオススメです!

オージー・キウイ(AUD/NZD)の設定に対する考え方

基本設定解説

レンジ設定

まずはユロポンの月足チャートをみてみましょう。

2002年5月~2021年3月の月足チャートでみると、設定レンジは下記のように考えられます。

  • 上限:0.98067
  • 中央:0.82000(0.817135)
  • 下限:0.65360

中央は切りよく0.82にしちゃいましたw

2002年5月~2003年1月は、下限より下を推移していますが
2003年以降は割ることがなく、むしろグングン上昇しています。

2008年のリーマンショックも高騰により0.98まで上がっており
2020年のコロナショックでも0.95まで長い上ヒゲを付けているので
ショックの際は、上昇するものなんだと思います。

ショックの際に、上昇するなら
ロスカットレートを気にしつつ、全て買い設定で組めば?
なんて気持ちも数ミリ湧きましたが、ロスカットまでの距離が長く
多くの資金が必要となるため、オススメできません。

それなら、ショックを耐えられるようにして基本的に戻り売り
売り設定メインで組んだ方がいいと思います!

トラップ本数

0.98~0.82まで等間隔にトラップを仕掛けるのは資金効率が悪い気がします。

過去4年半はざっくりと0.930~0.825あたりに集まってるのかな?
2002年からじゃなくもっと短い期間、2016~2021年で見たとき

  • 上限:0.9300
  • 第二中央:0.8775
  • 下限:0.8250

こんな範囲にトラップを仕掛けるのはどうでしょうか。

第二中央を中心に上下しているようにも見えるので、0.8775付近を厚め
売りレンジなので、0.825付近はトラップ間隔を広くとり
0.93付近は利確幅を広くする

オージー・キウイ(AUD/NZD)でも使っている戦略です。

ブロック毎に分けてトラップを仕掛けることで、広範囲でレンジアウトしにくい設定にしつつ
よくいるであろう価格帯では、しっかりと決済利益を拾えるのではないでしょうか。

中央の0.82を下抜けしたら、全決済レンジアウト(売り設定)なので
新しく買い設定を仕掛けてもいいし、撤退するなど何でもできます!

利益金額(ポンド)

利益幅は過去のATR値を参考にしました。
【利幅】トラリピで最適な利益幅はいくつ?

記事作成時、マネースクエアのデータがないので
Investing.comから日足データをDLして算出しました。
参考元(Investing.com EUR/GBP)

  • 直近1年:0.007184(2020.3~2021.3)
  • 過去3年:0.006681
  • 過去5年:0.006608

直近1年ではコロナショックの影響があり、よく動いていました。
過去3年、5年も0.0066なのでそんな大差ないかな?w

6ポンドか・・・7ポンドか・・・うーん・・・
とりあえず7ポンド(0.007)でやってみよう!!

  • 利益幅:7ポンド(0.007×1,000通貨)

0.9より上のポジションは、20(0.02)ポンド前後で利益を伸ばす作戦で行きます!
考え方は、オージー・キウイ(AUD/NZD)と一緒です。
月足で見ると上ヒゲだし、週足で見ると2週間程で戻ってきているのでお宝ポジだと考えているからです。

各年のATR値
  • 2021年:0.005410(1~3月)
  • 2020年:0.007975(コロナショック)
  • 2019年:0.006659
  • 2018年:0.005887
  • 2017年:0.007109
  • 2016年:0.009472
  • 2015年:0.007559

ロスカットレート

一番重要な項目ですね!!!

もう一度チャートで確認すると、もっとも高い位置はリーマンショックあたりの

  • 0.98067

コロナショックでは0.95003なので、リーマンショックのレートが目安になりそうです。
なので、ロスカットレートは0.98067

もしくは、少し余裕を持たせて0.99でもいいかもしれません!
自分は0.99を想定しシミュレートしました。

ロスカットレート:0.99

設定

以上の設定に関する考え方をふまえて
いくつか設定を考えてみました!
自作シミュレーターバックテストで想定年利と共に紹介します。

20万円

想定元本:20万円
想定現在レート:0.86
バックテスト期間

  1. 過去13年間(2008.3/31~2021.1/6)
  2. 過去5年間(2016.1/4~2021.1/6)
  3. 過去3年間(2018.1/2~2021.1/6)
  4. 過去1年間(2020.1/2~2021.1/6)
  • 売り設定
  • レンジ幅:0.92~0.84
  • 利益幅:7ポンド(0.007)
  • トラップ本数:9本
  • ロスカットレート:0.9913
  • 想定年利
    ①:19.30%
    ②:21.34%
    ③:22.35%
    ④:29.93%

20万円想定なので、トラップ間隔を広めにして
広い範囲に仕掛けました。

注文を分割せず、等間隔で仕掛けたので
決済利益や入金による、トラップ追加をすることで
複利が効き、より利益スピードが上がると思います!

トラップを追加せずに、この設定で運用した場合のバックテストは上記の通り。
設定レンジ内を推移している2016年以降から利率が上がっていきます。
直近1年ではコロナショックの影響で頭一つ飛び出ていますね!

大体年利20%は見込めそうです。

注文画面

注文画面、リスク試算、バックテスト結果をみる

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20万円設定:注文画面

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公式リスク試算結果

自作バックテスト結果

30万円

想定元本:30万円
想定現在レート:0.86
バックテスト期間

  1. 過去13年間(2008/3/31~2021/1/6)
  2. 過去5年間(2016/1/4~2021/1/6)
  3. 過去3年間(2018/1/2~2021/1/6)
  4. 過去1年間(2020/1/2~2021/1/6)
  • 売りレンジ
  • レンジ幅:0.92~0.842
  • 利益幅:7ポンド(0.007)
  • トラップ本数:14本
  • ロスカットレート:0.9871
  • 想定年利
    ①:20.30%
    ②:23.34%
    ③:22.78%
    ④:32.41%

30万円想定なので、等間隔(0.006幅)で広く仕掛けました。
ブロック毎に仕掛けようと思うと更に多くの資金が必要です・・・

注文を分割せず、等間隔で仕掛けたので
決済利益や入金による、トラップ追加をすることで
複利が効き、より利益スピードが上がると思います!

バックテスト結果は上記の通りです。
設定レンジ内を推移している過去5年間(2016~)から
約3%向上しています。

直近1年ではコロナショックの影響があり、頭一つ飛び出していますね!
年利32%は中々スゴイ。

注文画面

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30万円設定:注文画面

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公式リスク試算結果

自作バックテスト結果

実際に運用する設定紹介

  • 通貨ペア:EUR/GBP
  • 売買:売
  • レンジ幅:0.844~0.928
  • 注文金額:0.1万
  • トラップ本数:34本
  • 利益金額(GBP):7~24
  • 決済トレール:なし
  • ストップロス:なし

以上が、2021年5月10日(月)より稼働開始する
ユロポン(EUR/GBP)の設定です。

上記の設定を単体で運用する場合は、70万円必要になります。

売り設定やレンジ幅に関しては、考えで述べた通りです。
第二中央(0.8775)付近を密にして、ブロック毎に分け広く仕掛けました。

売り設定なので、レンジ下限は0.844としました。
利益金額を7ポンド(0.007)とした場合、0.837まで下がらないと決済されないからです。

上限は過去4年半のチャートから0.928としました。
更に0.904~0.928の利益金額は7ポンドではなく、10~24ポンドにします。
これは利益金額の項目でも述べたように、お宝ポジと考えているからです。

設定レンジ幅を細かく紹介すると

  • 0.928~0.920(0.004間隔:3本)
    利益幅:0.024
  • 0.916~0.904(0.004間隔:4本)
    利益幅:0.010
  • 0.900~0.850(0.002間隔:26本)
    利益幅:0.007
  • 0.844(1本)
    利益幅:0.007

トラップ本数:34本
ロスカットレート:0.99
必要資金:70万円設定

2021年4月現在:0.85を推移しており
レンジ下限に近いですが、上記設定で行きます!
0.82を下抜けるなら買い設定組めばいいし
0.844を下回っても全決済レンジアウトなので含み損益ゼロです。
その時、考えますw

注文画面・自作バックテスト結果

  1. 過去13年間(2008.3/31~2021.1/6)
  2. 過去5年間(2016.1/4~2021.1/6)
  3. 過去3年間(2018.1/2~2021.1/6)
  4. 過去1年間(2020.1/2~2021.1/6)
  • 想定年利
    ①:22.52%
    ②:24.74%
    ③:23.95%
    ④:27.81%
注文画面、バックテスト結果をみる

Coming Soon
70万円設定:注文画面

自作バックテスト結果

利益金額が3つに分かれているので、ポジション欄を3つ使いました。
参考データは、GBP/JPY=マネースクエア、EUR/GBP=Investing.com

結果は全期間通して年利20%超え!
これは運用実績が楽しみですね。

まとめ

以上が、2021年5月8日より新しく追加される

ユーロポンド(EUR/GBP)の設定に対する考え方です!

  • 狭い範囲でよく動くのでトラリピ向き
  • ドルや円を挟まないので、リスク分散に向いている
  • クロスポンド通貨なので決済利益額が多い
  • オージー・キウイとのリスク分散運用もオススメ!

当ブログ経由での、トラリピ口座開設特典
複数通貨運用シミュ
と、TradingViewなどのチャート画面で考えられるので
ぜひ参考にして、新通貨ペアの設定を考えてみてください!

20万円30万円の設定も公開していますので
トラリピの新通貨ペアで一緒に運用を始めてみませんか?

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又、設定が同じなら、同じように注文&決済を繰り返して利益を拾います。
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29歳サラリーマン 投資3年生 60万から投資を始めていきます。 毎週の利益を記録したり、固定費やお金にまつわる事を書いていきます。

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