今回は、トラリピでの最適な利益幅（トラップ値幅）はいくつなのかが気になったので
算出方法を調べました。
過去のバックテストではなく、テクニカル指数【ATR】を使った方法です。
結果から言うと、2020年（1月～12月）では下記が、最適な利幅でした。
そもそもテクニカル指数【ATR】とは何か？
どのようにして出したのかを解説します。
テクニカル指数【ATR】とは？
ATRとは、Average True Rangeの略で
真の値幅(TrueRange)の平均(アベレージ)です。
値幅の平均を知る事で、価格変動の大きさを知ることが出来る、テクニカル指数です。
TrueRange(真の値幅)ってなに？(笑)
TRとは
TRとは、チャートの
【当日高値-当日安値】、【当日高値-前日終値】、【当日安値-前日終値】
この３つの中から、一番大きい値(絶対値)です。
日足の場合、TRで一日の変動幅がわかります。
なぜATRで最適な利幅がわかるの？
ATRは、一日あたりの平均的な値動きです。
上記の図から見ると、ドル円は平均して0.7円動いている事になります。
なので、この数値で設定すればチャートの谷底と頂上、それぞれ近い所で
約定と決済してくれるんじゃないでしょうか！！(ﾟ∀ﾟ)
ただ、ATRは日々のチャートに影響されるので
今後、変動幅が少なくなってくるとARTの値も小さくなります。
その際は、「あと少し上がれば決済なのに！ｲﾗｲﾗ」なんて状態になる可能性もありますので
半年や1年のメンテナンスが必要なのかな？と思います。
メンテナンスが必要ならATRの算出方法教えてよ！
TR＝【当日高値-当日終値】、【当日高値-前日終値】、【当日安値-前日終値】
上記3つの中で、一番大きい値(絶対値)
ATR＝TRの平均値
最近エクセルでの表作成にハマっているので、作りました！(笑)
これを使っていただければ簡単かと思います。
年数に「1～14」
日数に「1～約3700」まで入力すると、2007年4～2020年12月末までのATRがわかります。
ちゃんと、2020年は261日、2019年は260日、2018年は260日と数えたので
正確な年式で表示されます。
内容は
・MAX関数(TR用)
・ABS関数(TR用絶対値)
=MAX(当日高値-当日安値,ABS当日高値-前日終値,ABS当日安値-前日終値)
・AVERAGE関数(ATR用)
=AVEREGE(TR列)
・OFFSET関数(入力した数値でATRを出す為)
=OFFSET(TR一番目,0,0,入力欄,1)
・CHOOSE関数(入力した年数を日数に変換して、OFFSETに出力する為)
・IF関数(入力なしの場合に、空欄を表示させる為)
=IF(入力欄=””,””,ART)
で構成されています。
エクセルはいろんな関数があって、面白いですね！
今後、マネースクエアのヒストリカルデータ(通貨ペアのチャートデータ)から
新しい日足を追加しても、表示されるように260日ATR枠(過去1年)もあります。
日足データをコピーして
対象通貨に「コピーしたセルの挿入」→「下方向にシフト」
で他の通貨に影響を与えず、追加可能です。
コピーする際に、「終値」右側列を余分にコピーしてください。
ここがTR用になります。
丁度でコピーすると、TRを残して下方向にシフトするのでズレてしまいます。
日足データを利幅シートにコピー後、TRを複数選択して複製すれば完成です！
以上が、使い方と今後の追加方法でした。
一応年末に、当ブログでATRの更新をしようと思います(笑)
ダウンロードはこちら
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