シミュレーター

【自作】トライオートETF用シミュレーターを作成!【最新版Ver1.1】

トライオートETF用にシミュレーターを作成しました!

トラリピと違い、公式に試算表がある訳でもなく
ちゃんとした、ロスカットレートがわからないので
今の資金で、いくらまで耐えられるのか不安になります。

ロスカットレートがわからないと、稼働数を増やし過ぎたり
設定の稼働状況を変更せず
気づいたときには、ちょっとの下落でロスカット!
なんてこともあり得ます・・・
特に米国ETFの場合は稼働が深夜なので尚更。

インヴァスト証券公式サイトにあるような、計算式ではなく
もっと良いリスク管理の方法はないのかな?とググりましたが
特に見当たらなかったので、為替版を改良し作りました。

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シミュレーターの使い方

修正履歴

2020/7/11
・リリース
2020/11/1
・同項目名の統一化
・【取引口数】項目を追加
・シミュ欄、必要証拠金算出を修正
(ポジ&選択欄&口数、全て入力で反映)
2021/3/17
・複数運用シミュ追加
・米国ETF用個別シミュ追加
(1個→2個)
・ポジション欄を追加
(150→300)
・ポジション一括選択&削除のマクロ動作変更
(入力分のみ選択仕様)

No1~2が米国ETF、No3が日本ETFと単体シミュが3つです。

  • No1~2:米国ETF
  • No3:日本ETF
  • ポジションは各最大300本

入力箇所は色が変わっている所です。

1or空白
数字(例:100、20000などレート&100000など資産額)

米国ETFシミュレート方法

  • 前日終値入力欄に「ドル円レート」と「米国ETF終値」を入力する。(
    (必要証拠金は前日終値から算出されるため)
日足チャート

例として、ナスダック100トリプル(米国ETF)の場合

ローソク足にカーソルを合わせるとチャート上部に終値が表示されます。
ドル円レートは、「銘柄」の最下部にあります。

  • ETFシミュ入力欄に「ドル円レート」に想定するレートを入力する。(
    前日終値欄のドル円レートと合わせる必要はありません。
    適当に入力してください。
    (例:2019年1月なら「104.58」)
    (最近は107前後だからなー。適当に107!でも可)
  • 仮想レート」に想定レートを入力。(
    (例:TQQQ:2019年1月なら「33.64」)
    (コロナショックでは「32.07」など)
  • 現金残高」を入力。(
  • ポジション」を入力。(
  • 取引口数」を入力。(
  • 有効にしたいポジション横に「1」を入力して有効化。(
    (一括選択ボタンを押すと、自動入力されます)
  • 売買を切り替えたい場合は、「←売」の左側に「1」を入力。(

自動的に、各ポジションの含み損益や維持率やレバレッジ
有効証拠金や必要資金合計が表示されます。

日本ETFシミュレート方法

  • 前日終値入力欄に「日本ETF終値」を入力する。(青)
    (必要証拠金は前日終値から算出されるため)

例として、日経225ETF(日本ETF)の場合

ローソク足にカーソルを合わせるとチャート上部に終値が表示されます。

  • ETFシミュ入力欄に「仮想レート」に想定レートを入力。(
    (例:日経225:2019年1月なら「19870」)
    (コロナショックでは「16980」など)
  • 現金残高」を入力。(
  • ポジション」を入力。(
  • 取引口数」を入力。(
  • 有効にしたいポジション横に「1」を入力して有効化。(
    (一括選択ボタンを押すと、自動入力されます)
  • 売買を切り替えたい場合は、「←売」の左側に「1」を入力。(

自動的に、各ポジションの含み損益や維持率やレバレッジ
有効証拠金や必要資金合計が表示されます。
米国ETFとの違いは、ドル円レートの有無だけです。

複数運用:シミュレート方法

米国や日本ETFの単体シミュに数値が入っている状態で
左側欄(No1~3の下)に「1」を入力すると有効にできます。(
有効化すると下の欄へ自動表示されます。

単体で設定している現金残高の合計とは別で、現金残高入力欄を作成しました。(

これにより、複数運用する場合は資金をどれだけ抑えられるか一目でわかります。

単体に資産額を決めていない場合、個別シミュ側に入力しなくても構いません。
複数シミュ側に入力すれば、左側に維持率とレバレッジが表示されます。

シミュレーターの信憑性は?

現在運用中の口座状況と照らし合わせてみました!

2020年11月1日時点の口座状況です。

  • 実測値
    評価損益:-164,245円
    必要証拠金:98,400円
    有効証拠金:489,043円
    有効比率(維持率):496.995%
  • 理論値
    評価損益:‐164,294円(-49)
    必要証拠金:98,400円(±0)
    有効証拠金:489,320円(+277)
    有効比率(維持率):497.28%(+0.285)

維持率に0.285%のズレがあります。
小数点の関係で、ポジションの含み損益に1円のズレがあるためだと思われます。

それでも、なかなか精度が高い気もするので
実用範囲内かな?と思います!!!

このシミュレーターで出た数値、ドンピシャで運用するのではなく
更に余裕を持たせて運用するのであれば、十分使えると考えます。

※ご使用にあたって発生した損失は、当ブログ&自分自身、責任を取れませんので
自己責任でお願い致します。

動作環境について

MicrosoftのExcelで作成しているので、Excelアプリ問題なく動作します
Excelオンラインではマクロが使えませんが、他の機能は使用できます

Macは仮想起動できず、Numbersの確認ができませんので
教えてくれると嬉しいです。

フリーソフトのLibreOfficeでも動作確認済です。

マクロを使用しているので
マクロを有効化する為、Libreで少し設定する必要があります。

まずLibreOfficeを起動したら
上部メニューバーの「ツール(T)」から「オプション(O)」を選択

オプション内にある
「LibreOffice」→「セキュリティ」

上から4つ目の「マクロセキュリティ(Y)」を選択

デフォルトは「高」になっています。

マクロを使用する為、「中(M)」に下げます。

セキュリティを「中」に下げても、上記のポップが出てくるだけです。
マクロ動作の可否は自分で選択できるので、安心!

Microsoft Excelでは動作確認済みですが、Macは確認ができません・・・
Excelが入っていない方は、フリーソフトのLibreOfficeを試してみてください。

最後に

自分自身、パソコンを使う職業ではなく、Excel検定も持っていません。
無駄な計算方法や、もっと簡略化できる部分があると思います。

IF関数と算数で出来ているので
使用環境によっては動作が若干重くなる可能性もあります。

自分以外の方にも使ってもらい改善点があれば
出来る限り調べて対処致します。

このシミュレーターを活用して頂ければ
暴落における退場のリスクを減らせるのではないかと思います。

何かありましたら、お気軽にお問い合わせコメントください!
コメント頂けるだけで嬉しいです(笑)

ダウンロードはこちら

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