シミュレーター

【トラリピ用】バックテストツールの使い方【Excel】

自分もバックテストツール作ってみたい!

そんな想いから作り始めて
失敗しながらもTwitterで応援して貰ったり
ヒントを頂きながら無事に完成しました!

細かい部分の作成も終わったので、複数通貨運用シミュに追加
シミュ記事に使い方を追記するには多すぎるので、別記事で説明します。

バックテストツールの仕組み

仕組みは作成を始めた時から変わらずです。
→【失敗】Excelでバックテストを作る!①

このバックテストツールは、高値と安値から算出されています。

  • 高値と安値の間に、設定ポジがあれば新規約定
  • ポジを持った状態で、ポジ+利益幅があれば決済
  • 決済されなければ、新規約定しない

バックテストに必要なデータは
テストする通貨ペアの

  • 高値レート&安値レート
  • 基軸通貨の高値&安値レート
    (対円は不要)

高値と安値レートがわかれば、5分足~月足までバックテストできます。

テストする行数を多くすると、出力時間が長くなるので
とりあえずは、マネスク提供の日足対応版として公開

初期値MAX:5,000行
日足で約20年、8h足で約6年、4h足で約3年、1h足で約10ヵ月

マクロ編集でループ回数を変更すれば、時間軸を変えることができます!

バックテストツールの使い方

このバックテストツールには

  • 単体バックテスト
  • 複数通貨運用シミュとの連動バックテスト

2種類のテスト方法あります。

単体バックテスト

単体バックテストは、このシート単体でのテストが可能です。

「為替シミュと連動」無効になっていればOK

  1. バックテストシート内のポジション入力欄にポジションを入力
  2. No↑の「利益幅入力」に利益幅を入力
  3. 「バックテスト用レート貼り付け欄」に高値と安値レートを貼り付け
    (日足レート用シート有り、別時間足を貼り付けてもOK)
  4. 左側の「バックテスト有効選択」からBTするNoを有効化
  5. 「シミュレート開始」のバックテストボタンを押して開始!

「売り」を有効にすると、売りレンジのバックテストもできます。

ポジション入力欄とバックテスト用レートのNoは合わせてください。
その他通貨の場合、基軸用レートとバックテスト用レートの時間軸を合わせてください。
(AUD/NZD:2015/9/14開始の場合、NZD/JPY:2008/3/31←NG)
(NZD/JPYも2015/9/14開始で貼り付け←OK)

複数通貨を同時にテストもできます。
同通貨ペアで利益幅違いのバックテストもできますので
色々試してみてください!!!

複数通貨運用シミュとの連動バックテスト

複数通貨運用シミュのポジション欄でバックテストが行えます。
ロスカットレートや、必要資金を確認後に即バックテストへ移ることができるので
設定の考察に役立つと思います。

複数通貨運用シミュのポジション入力済とする

  1. バックテストシートで「為替シミュと連動」を有効化
  2. 連動用の利益幅を入力
  3. 「バックテスト用レート貼り付け欄」に高値と安値レートを貼り付け
    (日足レート用シート有り、別時間足を貼り付けてもOK)
  4. 「バックテスト有効選択」を有効化
  5. 「シミュレート開始」のバックテストボタンを押して開始!

「売り」を有効にすると、売りレンジのバックテストもできます。

ポジション入力欄とバックテスト用レートのNoは合わせてください。
その他通貨の場合、基軸用レートとバックテスト用レートの時間軸を合わせてください。
(AUD/NZD:2015/9/14開始の場合、NZD/JPY:2008/3/31←NG)
(NZD/JPYも2015/9/14開始で貼り付け←OK)

「為替シミュと連動」が有効になっている場合は
バックテストシートのポジ欄は無効になっているので併用できません。

テスト結果

結果欄には

  • テスト期間の累計利益
  • 年平均額
    (260営業日で1年間へ計算)
  • テスト期間の決済回数
  • 各バックテスト結果の合計利益
  • 各バックテスト結果の合計年平均額

上記が表示されます!

あとは年平均額を運用資産額で割れば、年利を出すことが可能です。

複数通貨をバックテストしても、単通貨ペアの結果も確認できます。
利益違いでテストしての比較も簡単!

最後に

とりあえず、作りたい!と思ったバックテストツールは完成しましたが

駄菓子菓子!

  1. 出力までに時間がかかること
  2. ハーフ&ハーフ未対応
  3. テスト期間の最大ポジション数
  4. 最大ポジション時の含み損額
  5. 最大ポジション時の必要資金額

などなど、課題が残っています。

バックテストツールで見る、③~⑤は
複数通貨運用シミュで補っているのでなくても・・・って気はしますが
ここまで作ったからには、しっかり作れるようになりたい!

その前に、まずは出力までの時間短縮!高速化!
それとハーフ&ハーフの対応が優先です。

課題に関してアビ様より、物凄いヒントを頂いたので頑張ります!

変数って単純に増えていくんじゃないんですね・・・
増えて行く箱の中に、計算式を入れることができるなんて・・・スゴイ
教えてもらった配列を、どうやって自作BTに落とし込むか

ヒントをものにできるように調べます(* ̄0 ̄)/ 

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yagisan82
29歳サラリーマン 投資3年生 60万から投資を始めていきます。 毎週の利益を記録したり、固定費やお金にまつわる事を書いていきます。

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