自分もバックテストツール作ってみたい！
そんな想いから作り始めて
失敗しながらもTwitterで応援して貰ったり
ヒントを頂きながら無事に完成しました！
細かい部分の作成も終わったので、複数通貨運用シミュに追加
シミュ記事に使い方を追記するには多すぎるので、別記事で説明します。
バックテストツールの仕組み
仕組みは作成を始めた時から変わらずです。
→【失敗】Excelでバックテストを作る！①
このバックテストツールは、高値と安値から算出されています。
- 高値と安値の間に、設定ポジがあれば新規約定
- ポジを持った状態で、ポジ+利益幅があれば決済
- 決済されなければ、新規約定しない
バックテストに必要なデータは
テストする通貨ペアの
- 高値レート＆安値レート
- 基軸通貨の高値＆安値レート
(対円は不要)
高値と安値レートがわかれば、5分足～月足までバックテストできます。
テストする行数を多くすると、出力時間が長くなるので
とりあえずは、マネスク提供の日足対応版として公開
マクロ編集でループ回数を変更すれば、時間軸を変えることができます！
バックテストツールの使い方
このバックテストツールには
- 単体バックテスト
- 複数通貨運用シミュとの連動バックテスト
2種類のテスト方法あります。
単体バックテスト
単体バックテストは、このシート単体でのテストが可能です。
「為替シミュと連動」が無効になっていればOK
- バックテストシート内のポジション入力欄にポジションを入力
- No↑の「利益幅入力」に利益幅を入力
- 「バックテスト用レート貼り付け欄」に高値と安値レートを貼り付け
(日足レート用シート有り、別時間足を貼り付けてもOK) - 左側の「バックテスト有効選択」からBTするNoを有効化
- 「シミュレート開始」のバックテストボタンを押して開始！
「売り」を有効にすると、売りレンジのバックテストもできます。
複数通貨を同時にテストもできます。
同通貨ペアで利益幅違いのバックテストもできますので
色々試してみてください！！！
複数通貨運用シミュとの連動バックテスト
複数通貨運用シミュのポジション欄でバックテストが行えます。
ロスカットレートや、必要資金を確認後に即バックテストへ移ることができるので
設定の考察に役立つと思います。
複数通貨運用シミュのポジション入力済とする
- バックテストシートで「為替シミュと連動」を有効化
- 連動用の利益幅を入力
- 「バックテスト用レート貼り付け欄」に高値と安値レートを貼り付け
(日足レート用シート有り、別時間足を貼り付けてもOK) - 「バックテスト有効選択」を有効化
- 「シミュレート開始」のバックテストボタンを押して開始！
「売り」を有効にすると、売りレンジのバックテストもできます。
「為替シミュと連動」が有効になっている場合は
バックテストシートのポジ欄は無効になっているので併用できません。
テスト結果
結果欄には
- テスト期間の累計利益
- 年平均額
(260営業日で1年間へ計算) - テスト期間の決済回数
- 各バックテスト結果の合計利益
- 各バックテスト結果の合計年平均額
上記が表示されます！
あとは年平均額を運用資産額で割れば、年利を出すことが可能です。
複数通貨をバックテストしても、単通貨ペアの結果も確認できます。
利益違いでテストしての比較も簡単！
最後に
とりあえず、作りたい！と思ったバックテストツールは完成しましたが
駄菓子菓子！
- 出力までに時間がかかること
- ハーフ＆ハーフ未対応
- テスト期間の最大ポジション数
- 最大ポジション時の含み損額
- 最大ポジション時の必要資金額
などなど、課題が残っています。
バックテストツールで見る、③～⑤は
複数通貨運用シミュで補っているのでなくても・・・って気はしますが
ここまで作ったからには、しっかり作れるようになりたい！
その前に、まずは出力までの時間短縮！高速化！
それとハーフ＆ハーフの対応が優先です。
記事読ませていただきました！
— アビ@トラリピFX (@chan_abi_blog) December 5, 2020
完成おめでとうございます！
ここまで作られたのであれば、複数通貨の実装や、最大含み損、年利の算出は容易にできると思います😆
計算の高速化については、配列を用いるといいみたいです🤔
私もTwitter経由で教えてもらい、あまりの高速化に驚きました笑
課題に関してアビ様より、物凄いヒントを頂いたので頑張ります！
変数って単純に増えていくんじゃないんですね・・・
増えて行く箱の中に、計算式を入れることができるなんて・・・スゴイ
教えてもらった配列を、どうやって自作BTに落とし込むか
ヒントをものにできるように調べます(*￣0￣)/
