今回はトラリピの課題、複数通貨運用について
ヤギさん(@yagigoat2)より依頼を受けて書かせていただくことになりました！
人様のブログ執筆は初めての経験ですので、不慣れな点もあるかと思いますが、ご容赦いただければと思います…。
では、さっそく本題に入りましょう！
結論：結局どの通貨ペアを組み合わせればいいの？
結論から申し上げれば、最適な組み合わせは「人による」としか答えられません。
(そりゃないよ…。)
って思うかもしれませんが、本当にそうなのだから仕方がありません。
例えば次の質問を考えてみてください。
- ディズニーランドとUSJは、どっちが面白いですか？
- iPhoneとAndroidは、どっちがおすすめですか？
- 株とFXは、どっちが良いですか？
こんな質問をされた時、あなたはきっとこう答えたくなるでしょう
「そんなの人による」って。
要はそれと同じことなのです（笑）
しかしそんな結論では、皆さんをがっかりさせることになりますので、私の個人的な見解をお伝えしますと…
通貨ペアの組み合わせ云々より
とりあえず複数通貨ペア運用はしておくべきです！
せっかくトラリピを運用しているのに
複数の通貨ペアに手を付けないのは、非常にもったいないです。
筋トレ頑張ってるけどプロテインは意地でも飲まない
それぐらいもったいないお話です。
(※あくまで個人の見解です！)
- ではなぜ、ここまで複数通貨ペア運用を推奨しているのか？
その理由を深堀すると、最適解までとは行かずとも、どんな通貨ペアを組み合わせるべきかが見えてきます。
そのプロセスをなるべくイメージしやすいように、図表や数値例を用いて解説していきたいと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います！
トラリピの複数通貨運用のメリット＆デメリット
さて前節では、トラリピの複数通貨運用について、その必要性を力説したわけですが、そのメリット・デメリットについてまとめておきたいと思います。
すでに多くの方がご存じかもしれませんが、これらを軸にして本記事は話が展開していくので、今一度お含みおきください。
複数通貨を運用するメリット
複数通貨のメリットはズバリ「リスクの分散」これに尽きますね！
すでに複数通貨で運用されている方は、このメリットがすっかり腹に落ちていることだとは思いますが、どの程度の効力を発揮しているか、具体的な数字をご存じでしょうか？
これらについても、それぞれ順番に解説していきますね。
複数通貨を運用するデメリット
デメリットについても、大きく分けて次の２つがあると考えています。
- 管理が大変
- スワップポイント
そこまで致命的なものではありませんが、詳細を簡単に説明させてください。
管理が大変な理由
トラリピで「管理」するとは、どういうことなのかというと…マネースクエア本家が公開している「トラリピ運用試算表」を思い出してください。
おそらく多くのユーザーが、これを使ってロスカットラインや、必要資金を算出したかと思います。
しかしこれは１つの通貨ペア扱うときのお話。
複数通貨で運用するときは、どれくらいの資金が必要で、それぞれの通貨ペアがロスカットされるレート帯までは把握することができません。
この管理の難しさが、デメリットの１つと考えています。
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トラリピのスワップポイントについて
もう１つのデメリットは、マイナススワップです。
複数通貨で運用した場合、いずれかの通貨ペアでマイナススワップを抱えやすくなります。
日に日に積み重なるマイナススワップは、精神衛生的に良いものではありません。
トラリピは、スワップポイントの悪さに定評がありますが、事実として買スワップと売スワップのバランスが崩壊していますね。
他の口座では、だいたい買・売それぞれ同額のポイントが掲示されていますが、マイナススワップだけが異様に大きいのが目立ちます。
こればかりはどうしようもないので、手数料と思って目を瞑るしかありませね…。
なぜリスク分散されるのか
さて、複数通貨で運用することのメリットについて、その理由を深堀していきたいと思います。
- そもそもなぜリスクが分散されるのか？
リスクとは本来『不確実性』を意味するのですが、トラリピにおいて皆さんが思う、こうなったらイヤだ！的な展開はどういったものでしょうか。
それはほぼ間違いなく、ロスカットによって「お金を失う」ことですよね？
マネースクエアのポイントが貰えるかな？どうかな？とか、明日はスワップポイントどれくらいだろう、とか考えながら運用している人はほぼいないと思います（笑）
では、「お金を失う」に繋がるロスカットについて、参考例を１つ用意しました。
上図は、2015.10～2020.10の５年間のCAD/JPYのチャートです。
赤丸で囲んだ瞬間は、世界的な相場変動がありましたね。コロナショックは、皆さんの記憶にも新しいと思います。
この時、トラリピユーザーの多くが含み損を抱えたのではないでしょうか。
そしてその含み損が大きくなりすぎて、証拠金が維持できなくてロスカットされたよ～なんて報告もSNSでは多く見受けられました。
ではここに、CAD/JPYだけでなく、NZD/USDを織り交ぜたらどうなったでしょうか？
(なぜここでNZD/USDなのかと言えば、対ドル通貨ペアの中でもっとも安定したレンジ相場を持ち、トラリピ向きの通貨ペアだからです。)
次のチャートをご覧ください。
上図では、青線がCAD/JPYで、黄線がNZD/USDを表しています。
パット見た感じだと、含み損を抱えうるタイミングが分散されていますね。
チャート上にある①～③について、それぞれ見てみましょう。
赤丸①は、ブレグジットのタイミングです。この時、CAD/JPYは大きく下落し、含み損を抱える展開になっていますが、同時に運用しているNZD/USDはそうなっていませんね。
赤丸②は、NZD/USDがやや下落してきた展開ですが、一方のCAD/JPYは高値をキープしています。トラリピの場合は設定次第ではありますが、下落タイミングが重ならないというのは、リスクヘッジになると思われます。
赤丸③は、コロナショックです。これは少し特殊な例で、直近１０年振り返っても、ここまで同タイミングで含み損を抱える瞬間はありませんでした。
その他の期間については、本当に分散されているんですよ？
要するにこの『含み損を抱える瞬間のズレ』こそ、複数通貨で運用するメリットなのです！
ただ、コロナショックのように同タイミングで含み損が大きくなれば、リスクヘッジの効果は低いですね＾＾；
複数通貨ペア運用はトラリピの資金効率を上げる！？
複数通貨ペアで運用することで、運用効率を向上させることができます。
これからその根拠について、CAD/JPYを例にお見せしましょう！
ちなみに、この記事全体を通してCAD/JPYを軸に話が進んでいるのは、他のブロガーさん達も推しているように、CAD/JPYがもっともおススメな通貨ペアだからです。
私アビも、知人にトラリピを勧める時はこう言ってます
苦労してでも買っとけよ
って（笑）
CAD/JPYとNZD/USDの運用成績
話を戻して、次の基本的なトラリピ設定を考えてみます。
複数通貨で運用する具体的な効力を見るために、事前準備としてそれぞれの通貨ペアをバックテストしてみます。
トラリピ設定【CAD/JPY】
- 期間：5年間（2015.10～2020.10）
- 設定レンジ（買）：75.1～85.0円
- 設定レンジ（売）：85.1～95.0円
- トラップ本数：各100本
- １本あたりの通貨量：0.1万通貨
- 利確幅：1000円
またバックテストについては、私の自作ツールを用いてますので、詳細はコチラを参照いただければと思います。
(ブログ：『働きたくない』ガチ勢)
上記のトラリピ設定の場合、算出されたバックテスト結果は、以下のようになりました。
バックテスト結果【CAD/JPY】
- 累計利益：1811000円
- 最大含み損：-593500円
- 最大必要資金：913700円
- 平均利益率：39.64％
さすがはCAD/JPYといったところで、単一で運用してもかなりの好成績ですね。運用な必要な資金はだいたい91万円ぐらいということも分かりました。
続いては、NZD/USDのバックテスト結果です。
トラリピ設定【NZD/USD】
- 期間：5年間（2015.10～2020.10）
- 設定レンジ（買）：0.601～0.700ドル
- 設定レンジ（売）：0.701～0.800ドル
- トラップ本数：各100本
- １本あたりの通貨量：0.1万通貨
- 利確幅：10ドル
コロナショックの時、設定レンジから逸脱しちゃってますが、特に気にしないでください（笑）あくまで一例ですので。
この時、バックテスト結果は以下のようになりました。
バックテスト結果【NZD/USD】
- 累計利益：1167238円
- 最大含み損：-1097010円
- 最大必要資金：1380103円
- 平均利益率：16.92％
一時期大きな含み損を抱えたとはいえ、こちらの運用成績も悪くはありませんね。
また結果から分かるのは、それぞれ別口座で、単一に運用した時を考えると、必要な金額は229(138+91)万円ほどになることですね。
複数通貨運用のリスクヘッジ効果
一方で、同じ口座で同時に運用した時の結果はどうなるのでしょうか。
同時に運用させたときのバックテスト結果は、以下のようになります。
バックテスト結果【CAD/JPY+NZD/USD】
- 累計利益：2978225円
- 最大含み損：-1646410円
- 最大必要資金：2249703円
- 平均利益率：26.48％
必要な金額は、224万円だったみたいですね。
(229万円と比較してもそんなに変わらないじゃん…しかも利益率も落ちてるじゃん…。)
って思うかもしれませんが、その理由は簡単です。
上の図の③で示した通り、最も含み損を抱えたタイミングが同じだったからなんですね。その結果、各通貨ペアの必要資金は、最大資金＋最大資金という構造になってしまいました。
ここで、もう１つUSD/CHFという通貨ペアを紹介したいと思います。
USD/CHFはトラリピで運用するはできませんが、長らくレンジ相場を形成しており、こちらもトラリピ向きの通貨ペアだと思います。
トラリピ設定【USD/CHF】
- 期間：5年間（2015.10～2020.10）
- 設定レンジ（買）：0.901～0.950ドル
- 設定レンジ（売）：0.951～1.00ドル
- トラップ本数：各100本
- １本あたりの通貨量：0.1万通貨
- 利確幅：10ドル
この時、バックテスト結果は以下のようになりました。
バックテスト結果【USD/CHF】
- 累計利益：2728773円
- 最大含み損：-582034円
- 最大必要資金：1199023円
- 平均利益率：45.52％
こちらも素晴らしい運用成績ですね。だいたい必要な資金は120万円だったみたいです。
つまりCAD/JPYと合わせて運用する場合、必要資金は211(91+120)万円になるかと思いきや、実際はどうでしょうか。
バックテスト結果【CAD/JPY+USD/CHF】
- 累計利益：4539765円
- 最大含み損：-771278円
- 最大必要資金：1542780円
- 平均利益率：58.85％
なんと154万円ほどで運用できてたみたいですね。
こんな感じで、含み損を抱えるタイミングがズレることで、互いの含み損を相殺し合い、結果として利益率が爆上がりするのです！
複数通貨の運用例とは？
複数通貨を運用するメリットは理解した！でも具体的な運用例って、どんなのがいいの？
そんな疑問をお持ちの方に向けて、本節では具体例を紹介したいと思います！
何通貨で運用すべきなの？
冒頭で申し上げた通り、通貨ペアの運用数は、個人の予算や目的によって異なりますが、個人的には１～4通貨ペアで行うべきと考えています。
その結論に至った理由についてですが、バックテストから導き出したわけではなく、以下を意識した消去法になります。
- 長期的に、右肩下がりの通貨ペアは運用しない
- 相関の高い通貨ペア同士を組み合わせない
それぞれ簡単に理由を説明していきます。
長期的に右肩下がりの通貨ペアについて
今更の解説ではありますが、レンジ相場を形成しない通貨ペアをトラリピで運用するべきではありません。
その中の最たる例が、トルコリラですよね↓
あとはあまり言及されることはありませんが、EUR/USDやAUD/USDなんかも長期的に見れば右肩下がりになっています。ぜひ月足ベースにして、長期チャートを眺めて見てください。
またNZD/USDという上位互換が存在する以上、運用するメリットはないと考えています。
通貨ペア同士の相関関係について
平たく言えば、似た動きをする通貨ペアを組み合わせる運用は、控えようということです。
例えばCAD/JPYとAUD/JPYは、どの期間を通してもほとんど同じ値動きをしています。
同じ値動きをするのであれば、これらを同時に運用するメリットはありませんよね？
またこの理由に関連した話ですが、複数通貨運用すべきとは言っても、多ければ多いほどいいのかと聞かれれば、そうではありません。
以下のチャートをご覧ください。
こんな感じで〇〇〇/JPYの通貨ペアは、基本的に連動した動きを見せます。
だったら対円通貨の上位互換的存在、CAD/JPYだけを運用すれば十分だ、というのが私の見解です！
複数通貨の運用例を紹介！
さてここまでの考察を総評して、トラリピでどのような通貨を組み合わせるべきなのか、1～4通貨ペアまでの具体例を示します。
またバックテストを用いて、その設定でどのくらいの利益になったのかを算出していきますが、その際に基本的なトラリピ設定は以下のように統一しました。
バックテストに用いた基本トラリピ設定↓
- 運用期間：過去5年間(2015.10～2020.10)
- トラップ範囲：最安値と最高値をカバーしてハーフ＆ハーフ
- トラップ値幅：0.10円(対円) 0.0010ドル(対ドル)
- 利確幅：1000円(対円) 10ドル(対ドル)
- 通貨量：0.1万通貨
それでは、順番に紹介していきます！
1通貨の運用例
トラリピを1通貨で運用するときは、CAD/JPYがもっともおススメです。
その理由は様々ありますが、一番の理由はその「安定性」です。
以下の10年分のチャートをご覧ください。
だいたい70～100円に収まっていますね。目立った凹みも見られません。
トラリピにおいて、安定したレンジ相場は何にも勝る長所です。
また運用成績は以下のようになりました。
- 累計利益：1811000円
- 最大含み損：-593500
- 最大必要資金：913700
- 平均利益率：39.64％
運用結果を見ると、ほとんどの期間で累計利益≒実現損益になっているため、それほど含み損を抱えていないということですね！
通貨ペア数２の運用例
トラリピを2通貨で運用するときは、CAD/JPY+NZD/USDがおススメです。
対円通貨はCAD/JPY、対ドル通貨はNZD/USDの上位互換となる通貨ペアが存在しないので、私的にはこの組み合わせが最もバランスいいのではないかと考えています。
バックテスト結果は以下の通りになります。
- 累計利益：2978225
- 最大含み損：-1646410
- 最大必要資金：2249703
- 平均利益率：26.48％
この組み合わせも安定度抜群なのですが、やはりコロナショックの凹み部分が目立ちますね＾＾：
通貨ペア数３の運用例
トラリピを3通貨で運用するときは、CAD/JPY+NZD/USD+AND/NZDがおススメです。
なぜAND/NZDがNZD/USDよりも優先度が低いかというと、AND/NZDがレンジ相場を形成し始めたのは、最近になってからの話だからです。
レンジ相場になっているのは、赤枠で囲った過去5～6年ぐらいからですね。
それまでは緩やかな下落って感じです。今後においても、今のようにレンジ相場が続けば良いのですが、過去実績から考えて過信もできないため、3番目の登場になったわけです。
では3通貨を組み合わせた運用成績を見てみましょう！
- 累計利益：3970949円
- 最大含み損：-1799307円
- 最大必要資金：2577579円
- 平均利益率：30.81％
3通貨の組み合わせだと、2通貨の運用の時よりも利益率が上昇していますね。資金に余裕がある人は、これもバランスよく運用できると思います。
通貨ペア数４の運用例
最後に4通貨についての運用例ですが、残念ながらこれはトラリピだけで運用できません。
というのも、私がここで紹介する4通貨目のUSD/CHFはトラリピで取り扱っていないからです。
USD/CHFは記事中にも紹介しましたが、いい感じにレンジ相場を形成しており、トラリピ向きだと思います。
CAD/JPY+NZD/USD+AND/NZD+USD/CHF、4通貨を組み合わせた運用結果は以下の通りになります。
- 累計利益：5939899円
- 最大含み損：-1837823円
- 最大必要資金：2823263円
- 平均利益率：42.08％
常にある程度の含み損を抱えるとはいえ、高い利益率は魅力的です。
トラリピだけでなく、手動トラリピを実践できるガッツのある方、ぜひ運用せてみてください。
まとめ：複数通貨運用はした方がいい！
本記事の内容をまとめると以下の通りです。
- トラリピは複数通貨で運用すべき
- 通貨ペア数が多ければ多いほど良いわけではない
→同じ値動きをする通貨ペアは選ばない - 組み合わせても1～4通貨まで
また通貨選びのコツとして、なるべく国を被らせないのも効果あると思います。
例えば、AUD/JPY・AUD/USD・AUD/NZDみたいにオセアニア通貨で固めるのではなく、本記事で紹介した4通貨のように、国をいくつかの通貨に分散するのが好ましいということですね！
以上までで、だいたい伝えたい内容は全てお話しできました。
久しぶりにトラリピの記事を担当しましたが、やはり楽しく執筆することができたと思います！
依頼してくれたヤギさんに感謝しつつ、この辺で筆を置かせていただこうと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました！
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